Сравнение FUN с GIC
FUN (Cedar Fair, L.P.) and GIC (Global Industrial Company) are both stocks. FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical), while GIC operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, FUN returned -7.19%/yr vs 20.64%/yr for GIC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUN и GIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUN показывает доходность 32.27%, что значительно выше, чем у GIC с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FUN уступали акциям GIC по среднегодовой доходности: -7.19% против 20.64% соответственно.
FUN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 32.27%
- 6 месяцев
- 31.84%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -21.69%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -7.19%
GIC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам FUN и GIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 32.27% | -68.17% | 26.39% | -0.96% | -16.23% | 27.25% | -27.49% | 25.65% | -22.66% | 6.45% |
GIC Global Industrial Company | 5.98% | 22.45% | -34.29% | 69.66% | -41.04% | 18.77% | 62.74% | 7.69% | -1.33% | 286.91% |
Correlation
The correlation between FUN and GIC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between FUN and GIC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUN:
$2.06B
GIC:
$1.16B
FUN:
-$16.06
GIC:
$1.96
FUN:
0.71
GIC:
0.83
FUN:
0.23
GIC:
2.00
FUN:
$2.90B
GIC:
$1.41B
FUN:
$1.59B
GIC:
$500.00M
FUN:
-$733.45M
GIC:
$106.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUN vs. GIC — Ранг доходности на риск
FUN
GIC
Сравнение FUN c GIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и Global Industrial Company (GIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUN | GIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.54 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.03 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUN | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.39 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.02 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.45 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.08 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FUN и GIC
Максимальная просадка FUN за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки GIC в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и GIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUN | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -98.09% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.43% | -30.04% | -31.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.74% | -53.19% | -24.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -53.19% | -24.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.75% | -55.74% | -22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.79% | -29.31% | -35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -58.94% | +39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 15.79% | +24.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUN и GIC
Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 23.61% по сравнению с Global Industrial Company (GIC) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUN | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.61% | 11.88% | +11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.39% | 20.71% | +23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.16% | 41.47% | +24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 39.25% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 46.39% | -1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUN и GIC
FUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% |
GIC Global Industrial Company | 3.55% | 3.56% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.92% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUN и GIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cedar Fair, L.P. и Global Industrial Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUN and GIC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUN has higher volatility (23.61%) compared to GIC (11.88%). In terms of maximum drawdown, FUN dropped -77.75% vs GIC's -98.09%.
GIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUN и GIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор