PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMIX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		-3.26%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%19.17%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.

FUMIX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-4.57%
1 год
14.77%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с VOOFUMIX с XMMOFUMIX с QQQ
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий FUMIX и IOLZX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Доходность на риск

FUMIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMIXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.02

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.52

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

5.07

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.02

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между FUMIX и IOLZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и IOLZX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.87%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и IOLZX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-56.03%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-15.69%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-27.77%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-10.48%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-12.71%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.76%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и IOLZX

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 8.16% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

7.90%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

14.56%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

23.81%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

21.38%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

22.28%

-0.52%