PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUMIX с IOLZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FUMIX returned 17.10%/yr vs 11.20%/yr for IOLZX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUMIX charges 0.11%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность 26.12%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.15%.

FUMIX

1 день
1.48%
1 месяц
12.10%
С начала года
26.12%
6 месяцев
26.26%
1 год
33.30%
3 года*
32.20%
5 лет*
17.10%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
2.03%
1 месяц
8.48%
С начала года
28.15%
6 месяцев
30.91%
1 год
50.12%
3 года*
24.88%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUMIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		26.12%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%
IOLZX
ICON Equity Fund		28.15%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%19.17%

Correlation

The correlation between FUMIX and IOLZX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.75

The correlation between FUMIX and IOLZX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с XMMOFUMIX с FSPGXFUMIX с VOO
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICFSXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEXIOLZX с BPTRX

Доходность на риск

FUMIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMIXIOLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.77

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.71

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.65

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

12.92

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.77

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.41

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и IOLZX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и IOLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUMIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-56.03%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.35%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-24.71%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-27.77%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-12.63%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.04%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и IOLZX

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 6.51% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUMIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.36%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

14.98%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

18.86%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

21.43%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

22.36%

-0.59%

Сравнение комиссий FUMIX и IOLZX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и IOLZX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности IOLZX в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.20%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%
IOLZX
ICON Equity Fund		8.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUMIX and IOLZX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMIX has higher volatility (6.51%) compared to IOLZX (6.36%). In terms of maximum drawdown, FUMIX dropped -33.36% vs IOLZX's -56.03%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUMIX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор