PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMIX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMIX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMIX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		-3.26%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-11.13%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FUMIX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-4.57%
1 год
14.77%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с VOOFUMIX с XMMOFUMIX с QQQ
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FUMIX и FZILX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FUMIX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMIX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMIXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.74

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.32

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.44

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

9.45

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMIX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMIXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.74

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.18

Корреляция

Корреляция между FUMIX и FZILX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и FZILX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.87%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и FZILX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMIXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-34.37%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.24%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-29.87%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-8.57%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-6.80%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и FZILX

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 8.16% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMIXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

7.90%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

11.25%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

16.44%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

15.33%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

17.30%

+4.46%