PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMBX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMBX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMBX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%.

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGX

Сравнение комиссий FUMBX и SGINX

FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUMBX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMBX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.31

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.82

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.28

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

6.82

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMBX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGINX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.04

Корреляция

Корреляция между FUMBX и SGINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и SGINX

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и SGINX

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-17.37%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-2.96%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-17.18%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.41%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.97%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.99%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и SGINX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.74%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.39%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.41%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

4.51%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

6.39%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

4.78%

-2.29%