Сравнение FUMBX с FSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и FSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.16% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | -0.04% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FSTAX с доходностью -0.04%.
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
FSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FSTAX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSTAX в 0.97%.
Доходность на риск
FUMBX vs. FSTAX — Ранг доходности на риск
FUMBX
FSTAX
Сравнение FUMBX c FSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | FSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.09 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.92 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.93 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 11.17 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.09 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FSTAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FSTAX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FSTAX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.67% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.77% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FSTAX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FSTAX в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -23.29% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.65% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -16.18% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.82% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -4.86% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.70% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FSTAX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.83%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.70% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 2.43% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 3.60% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 4.42% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 4.41% | -1.92% |