PortfoliosLab logo
Сравнение FIBUX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIBUX и FXAIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
163.22%
FIBUX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIBUX:

1.36

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FIBUX:

2.02

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FIBUX:

1.24

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIBUX:

0.56

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FIBUX:

3.50

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FIBUX:

2.09%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FIBUX:

5.39%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FIBUX:

-18.76%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FIBUX:

-7.01%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIBUX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%.


FIBUX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.82%

1 год

7.33%

5 лет

-0.87%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.87%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBUX и FXAIX

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%
График комиссии FIBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIBUX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIBUX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIBUX
Ранг риск-скорректированной доходности FIBUX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIBUX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIBUX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIBUX: 1.36
FXAIX: 0.50
Коэффициент Сортино FIBUX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIBUX: 2.02
FXAIX: 0.82
Коэффициент Омега FIBUX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIBUX: 1.24
FXAIX: 1.12
Коэффициент Кальмара FIBUX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIBUX: 0.56
FXAIX: 0.52
Коэффициент Мартина FIBUX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIBUX: 3.50
FXAIX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.50
FIBUX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и FXAIX

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
3.71%3.65%2.93%2.15%1.47%2.92%2.95%2.71%2.34%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и FXAIX

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.01%
-9.89%
FIBUX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) составляет 2.13%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
14.39%
FIBUX
FXAIX