Сравнение FUMBX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.16% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%.
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FEUGX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
FUMBX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
FUMBX
FEUGX
Сравнение FUMBX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.06 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 7.86 | -5.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.73 | -1.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 9.44 | -6.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 32.30 | -23.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.06 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.68 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FEUGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FEUGX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.67% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FEUGX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -18.32% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.53% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -3.05% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.32% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.15% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.16% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FEUGX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.23% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 0.96% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 1.56% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 1.48% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.25% | +1.24% |