PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с TAXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с TAXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE).

FUMB и TAXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и TAXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и TAXE

2026 (YTD)20252024
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%1.50%
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		0.32%5.78%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у TAXE с доходностью 0.32%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

TAXE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB
Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с SCHOTAXE с THYFTAXE с TBUXTAXE с CATAXE с MUB

Сравнение комиссий FUMB и TAXE

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TAXE в 0.24%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

FUMB vs. TAXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c TAXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBTAXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.68

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.12

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

1.89

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

6.74

+15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. TAXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа TAXE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и TAXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBTAXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.68

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.38

-0.39

Корреляция

Корреляция между FUMB и TAXE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и TAXE

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TAXE в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.50%3.46%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и TAXE

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и TAXE.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBTAXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-3.72%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-3.05%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.01%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.66%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.86%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и TAXE

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBTAXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.99%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

1.50%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

3.25%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

3.23%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

3.23%

-1.45%