PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

FUMB и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и PUSH

2026 (YTD)20252024
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%1.69%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий FUMB и PUSH

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FUMB vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.21

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

3.22

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.59

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

4.40

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

15.49

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUSH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.21

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

2.84

-1.86

Корреляция

Корреляция между FUMB и PUSH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и PUSH

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности PUSH в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и PUSH

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-0.85%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-0.85%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.36%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.11%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.24%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и PUSH

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FUMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.23%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

1.03%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

1.64%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

1.33%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

1.33%

+0.45%