PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUMB с MMCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUMB и MMCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и MMCA


2026 (YTD)20252024202320222021
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.07%
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF
-0.20%5.74%1.70%5.77%-12.15%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у MMCA с доходностью -0.20%.


FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*

MMCA

1 день
0.23%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.65%
3 года*
3.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF

Сравнение комиссий FUMB и MMCA

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MMCA в 0.36%.


Доходность на риск

FUMB vs. MMCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина

MMCA
Ранг доходности на риск MMCA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c MMCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUMBMMCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.37

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.79

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.30

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

1.65

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

5.93

+15.81

FUMB vs. MMCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа MMCA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и MMCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUMBMMCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.37

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.02

+1.00

Корреляция

Корреляция между FUMB и MMCA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и MMCA

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности MMCA в 3.35%


TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF
3.35%3.39%3.66%3.57%2.90%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и MMCA

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки MMCA в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и MMCA.


Загрузка...

Показатели просадок


FUMBMMCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-15.97%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-3.01%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.37%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-7.26%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.84%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и MMCA

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUMBMMCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.18%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

1.78%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

3.42%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

3.64%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

3.64%

-1.86%