Сравнение MMCA с CA
MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MMCA is actively managed, while CA is passively managed. Over the past year, MMCA returned 6.39% vs 6.67% for CA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMCA charges 0.36%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности MMCA и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMCA показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у CA с доходностью 1.20%.
MMCA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMCA и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 0.66% | 5.74% | 1.70% | 0.74% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Correlation
The correlation between MMCA and CA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between MMCA and CA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMCA vs. CA — Ранг доходности на риск
MMCA
CA
Сравнение MMCA c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMCA | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.58 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.61 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 9.84 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMCA | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.67 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MMCA и CA
Максимальная просадка MMCA за все время составила -15.97%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMCA | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -5.24% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.57% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.75% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -1.27% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.68% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMCA и CA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что MMCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMCA | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.31% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 1.83% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 2.64% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 3.99% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 3.99% | -0.38% |
Сравнение комиссий MMCA и CA
MMCA берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMCA и CA
Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 3.29% | 3.39% | 3.66% | 3.57% | 2.90% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MMCA and CA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMCA has higher volatility (0.90%) compared to CA (0.31%). In terms of maximum drawdown, MMCA dropped -15.97% vs CA's -5.24%.
On 1-year performance, CA leads with 6.67% vs 6.39% for MMCA. On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CA has performed better with a 6.67% return vs 6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.
MMCA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.96% for CA.
They also come from different issuers: IndexIQ and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for MMCA and 0.07% for CA.
CA currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMCA и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор