PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с CA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

FUMB и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и CA

2026 (YTD)202520242023
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%-0.10%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%1.51%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с HYRMCA с VTEBCA с BSMRCA с BSMSCA с PSWDCA с SCMB

Сравнение комиссий FUMB и CA

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FUMB vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.84

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.11

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.20

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

1.09

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

3.10

+18.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CA равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.84

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.58

+0.41

Корреляция

Корреляция между FUMB и CA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и CA

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности CA в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и CA

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-5.24%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-3.67%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.88%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-1.30%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.29%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и CA

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.27%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

1.77%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

4.38%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

4.09%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

4.09%

-2.31%