PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и YFSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FULVX и YFSIX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Доходность на риск

FULVX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.16

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.33

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.52

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

4.86

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.16

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.33

Корреляция

Корреляция между FULVX и YFSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и YFSIX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и YFSIX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-35.10%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-14.20%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-25.14%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-9.56%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.94%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.43%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и YFSIX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

9.49%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

19.95%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

21.30%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

15.13%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.21%

+0.14%