Сравнение FULVX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FULVX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FULVX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.86% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%.
FULVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULVX и QUERX
FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
FULVX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
FULVX
QUERX
Сравнение FULVX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULVX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.30 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 0.51 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.52 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 2.34 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULVX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FULVX и QUERX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULVX и QUERX
Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 6.88% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок FULVX и QUERX
Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FULVX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -30.81% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -7.47% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -22.04% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -4.65% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -3.95% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.98% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULVX и QUERX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FULVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FULVX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.80% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 5.76% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 12.02% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 13.08% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.23% | +1.11% |