PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и FZROX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%5.35%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FULVX и FZROX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FULVX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.98

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.50

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.51

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.28

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.98

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между FULVX и FZROX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FZROX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FZROX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-34.96%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.44%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-25.12%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.16%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.61%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.58%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.52%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

9.81%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

18.68%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

17.45%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

20.28%

-3.93%