Сравнение FULVX с FZROX
FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FULVX charges 0.66%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности FULVX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FULVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FULVX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 10.41% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 5.25% |
Correlation
The correlation between FULVX and FZROX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between FULVX and FZROX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FULVX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FULVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FZROX
Сравнение FULVX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FULVX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FULVX и FZROX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FULVX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.44% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FULVX и FZROX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FULVX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.13% | — |
Сравнение комиссий FULVX и FZROX
FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULVX и FZROX
Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FZROX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.93% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FULVX and FZROX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FULVX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор