PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FULVX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FULVX с FTIHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FULVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FULVX charges 0.66%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FULVX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIHX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
8.93%
С начала года
13.34%
1 год
26.93%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.86%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULVX и FTIHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		13.34%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%3.89%

Correlation

The correlation between FULVX and FTIHX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.62

The correlation between FULVX and FTIHX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с FPHAXFULVX с MINV.LFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с SWPPXFULVX с XLV
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FULVX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FULVXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.36

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.23

—

FULVX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FTIHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULVXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.05%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FTIHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULVXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.56%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.92%

—

Сравнение комиссий FULVX и FTIHX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FTIHX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FTIHX в 2.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.46%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		8.06%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FULVX and FTIHX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULVX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор