Сравнение FULVX с FSUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FSUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и FSUVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	-0.86%	5.23%	17.76%	6.38%	-10.43%	17.79%	3.83%	4.30%
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	-1.62%	11.03%	17.40%	14.80%	-10.93%	21.51%	9.86%	5.14%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FSUVX с доходностью -1.62%.

FULVX

1 день: 1.13%

1 месяц: -4.61%

С начала года: -0.86%

6 месяцев: -2.05%

1 год: 0.20%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 5.93%

10 лет*: —

FSUVX

1 день: 1.63%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -1.62%

6 месяцев: -1.39%

1 год: 6.69%

3 года*: 12.70%

5 лет*: 8.98%

10 лет*: 10.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Название символа

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FULVX:

FULVX с FDLO FULVX с MINV.L FULVX с FPHAX FULVX с FXAIX FULVX с SCHK FULVX с XLV FULVX с SWPPX

Часто сравнивают с FSUVX:

FSUVX с USMV FSUVX с FXAIX FSUVX с VOO FSUVX с SPLV FSUVX с ACWV FSUVX с AOA FSUVX с AEPGX

Сравнение комиссий FULVX и FSUVX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%.

FULVX

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

FSUVX

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FULVX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FULVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSUVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FULVX	FSUVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.02	0.52	-0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.11	0.83	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.12	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	0.71	-0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.47	3.26	-2.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. FSUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSUVX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и FSUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FULVX	FSUVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.02	0.52	-0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.70	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.71	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.72	-0.33

Корреляция

Корреляция между FULVX и FSUVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FSUVX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FSUVX в 4.53%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	6.88%	6.82%	5.76%	1.65%	4.98%	5.35%	0.62%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	4.53%	4.45%	2.25%	1.74%	4.12%	3.52%	1.31%	3.80%	2.63%	2.94%	2.23%	1.17%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FSUVX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FSUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FULVX	FSUVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.24%	-32.41%	-0.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.44%	-9.27%	-0.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.64%	-19.48%	+0.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-32.41%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.77%	-5.56%	+0.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.11%	-3.31%	-1.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.17%	2.02%	+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FSUVX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FULVX	FSUVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.08%	3.59%	-0.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.03%	6.39%	-0.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.27%	12.94%	-0.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.27%	13.00%	-0.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.35%	15.18%	+1.17%

Сравнение FULVX с FSUVX

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FSUVX

Сравнение доходности по годам FULVX и FSUVX

Доходность по периодам

FULVX

FSUVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FULVX и FSUVX

Доходность на риск

FULVX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск

FULVX

FSUVX

Сравнение FULVX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FULVX vs. FSUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FSUVX

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FSUVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FSUVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)