PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с FFSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.35%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		5.48%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 5.48%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

FFSM

1 день
1.19%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
10.51%
1 год
28.14%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FZROXFFSM с VOOFFSM с FNILX

Сравнение комиссий FULVX и FFSM

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Доходность на риск

FULVX vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXFFSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.24

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.82

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.00

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

8.42

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXFFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.24

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между FULVX и FFSM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FFSM

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FFSM в 0.52%

TTM2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.52%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FFSM

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FFSM.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-26.65%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-14.42%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-26.65%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.01%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-8.06%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.42%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FFSM

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

8.35%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

13.84%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

22.78%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

20.55%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

20.61%

-4.26%