PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FULVX с FFSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both funds - FULVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FULVX returned 5.24%/yr vs 10.37%/yr for FFSM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FULVX charges 0.66%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 18.92%.

FULVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.55%
1 год
0.65%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.95%
1 год
38.60%
3 года*
21.43%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULVX и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.35%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		18.92%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%

Correlation

The correlation between FULVX and FFSM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FULVX and FFSM has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с SCHKFULVX с XLV
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FCPGX

Доходность на риск

FULVX vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
2.16

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.04

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

3.74

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

15.16

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXFFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

2.16

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FFSM

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULVXFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-26.65%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-10.37%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.31%

-24.78%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-26.65%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-0.57%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.86%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.55%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FFSM

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 1.84%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULVXFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

5.70%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

13.98%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

17.96%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

20.66%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

20.57%

-4.35%

Сравнение комиссий FULVX и FFSM

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FFSM

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности FFSM в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		13.25%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%

Часто задаваемые вопросы

FULVX and FFSM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (5.70%) compared to FULVX (1.84%). In terms of maximum drawdown, FULVX dropped -33.24% vs FFSM's -26.65%.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULVX и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор