Сравнение FULC с XRP-USD
FULC (Fulcrum Therapeutics, Inc.) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, FULC returned -17.64%/yr vs 13.09%/yr for XRP-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FULC и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FULC показывает доходность -67.73%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -40.85%.
FULC
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -64.00%
- С начала года
- -67.73%
- 1 год
- -54.03%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.27%
- 6 месяцев
- -47.37%
- С начала года
- -40.85%
- 1 год
- -68.79%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FULC и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. | -67.73% | 140.64% | -30.37% | -7.28% | -58.85% | 51.07% | -29.63% | 14.76% |
XRP-USD XRP | -40.85% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -37.90% |
Correlation
The correlation between FULC and XRP-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FULC vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
FULC
XRP-USD
Сравнение FULC c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FULC | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.97 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.41 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FULC и XRP-USD
Максимальная просадка FULC за все время составила -92.70%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULC и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FULC | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.70% | -95.87% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.49% | -70.77% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -70.77% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | -77.83% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.21% | -69.38% | -18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.08% | -70.96% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.60% | 40.81% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULC и XRP-USD
Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что FULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FULC | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 11.15% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.25% | 43.80% | +42.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.56% | 55.23% | +44.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.21% | 71.26% | +39.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.21% | 111.28% | -0.07% |
Часто задаваемые вопросы
FULC and XRP-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FULC has higher volatility (13.81%) compared to XRP-USD (11.15%). In terms of maximum drawdown, FULC dropped -92.70% vs XRP-USD's -95.87%.
FULC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FULC и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор