Сравнение FULC с XRP-USD
FULC (Fulcrum Therapeutics, Inc.) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, FULC returned -17.35%/yr vs 3.29%/yr for XRP-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FULC и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FULC показывает доходность -70.20%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -39.58%.
FULC
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -51.99%
- С начала года
- -70.20%
- 6 месяцев
- -61.53%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -17.35%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FULC и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. | -70.20% | 140.64% | -30.37% | -7.28% | -58.85% | 51.07% | -29.63% | 23.26% |
XRP-USD XRP | -39.58% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -40.31% |
Correlation
The correlation between FULC and XRP-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FULC vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
FULC
XRP-USD
Сравнение FULC c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULC | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.68 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.10 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULC | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.04 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.54 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок FULC и XRP-USD
Максимальная просадка FULC за все время составила -92.70%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULC и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FULC | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.70% | -95.87% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.49% | -68.72% | -9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -68.72% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | -77.83% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.12% | -68.72% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.67% | -71.01% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.40% | 43.44% | -13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULC и XRP-USD
Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) имеет более высокую волатильность в 73.81% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что FULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FULC | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 73.81% | 12.72% | +61.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.52% | 45.52% | +50.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.57% | 56.10% | +43.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.21% | 72.44% | +38.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.92% | 111.84% | +0.08% |
Часто задаваемые вопросы
FULC and XRP-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FULC has higher volatility (73.81%) compared to XRP-USD (12.72%). In terms of maximum drawdown, FULC dropped -92.70% vs XRP-USD's -95.87%.
FULC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FULC и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор