PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULC с SFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FULC с SFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FULC (Fulcrum Therapeutics, Inc.) and SFD (Smithfield Foods, Inc) are both stocks. FULC operates in Biotechnology (Healthcare), while SFD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, FULC returned -52.06% vs 18.67% for SFD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FULC и SFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Smithfield Foods, Inc (SFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FULC показывает доходность -70.20%, что значительно ниже, чем у SFD с доходностью 21.16%.

FULC

1 день
4.66%
1 месяц
-51.99%
С начала года
-70.20%
6 месяцев
-61.53%
1 год
-52.06%
3 года*
3.16%
5 лет*
-17.35%
10 лет*
—

SFD

1 день
2.84%
1 месяц
1.10%
С начала года
21.16%
6 месяцев
22.70%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULC и SFD

2026 (YTD)2025
FULC
Fulcrum Therapeutics, Inc.		-70.20%179.26%
SFD
Smithfield Foods, Inc		21.16%18.29%

Correlation

The correlation between FULC and SFD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FULC:

$256.84M

SFD:

$10.43B

EPS

FULC:

-$1.15

SFD:

$2.56

Коэффициент P/B

FULC:

0.77

SFD:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

FULC:

$0.00

SFD:

$15.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

FULC:

$0.00

SFD:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

FULC:

-$78.37M

SFD:

$1.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fulcrum Therapeutics, Inc.

Smithfield Foods, Inc

Часто сравнивают с FULC:
FULC с BIOXFULC с MELIFULC с XRP-USDFULC с CHDFULC с GLDFULC с TRTN-PAFULC с SIVR
Часто сравнивают с SFD:
SFD с ABEVSFD с SIGSFD с SPYSFD с HSYSFD с GMSFD с HRLSFD с ACI

Доходность на риск

FULC vs. SFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULC
Ранг доходности на риск FULC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULC: 33
Ранг коэф-та Мартина
SFD
Ранг доходности на риск SFD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULC c SFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Smithfield Foods, Inc (SFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULCSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.77

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.22

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.02

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

1.97

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULC vs. SFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULC на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SFD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULC и SFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULCSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.77

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

1.09

-1.25

Просадки

Сравнение просадок FULC и SFD

Максимальная просадка FULC за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки SFD в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULC и SFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULCSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-18.43%

-74.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.49%

-18.43%

-60.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.12%

-9.56%

-79.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.67%

-6.99%

-55.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.40%

9.50%

+20.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FULC и SFD

Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) имеет более высокую волатильность в 73.81% по сравнению с Smithfield Foods, Inc (SFD) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULCSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

73.81%

6.10%

+67.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.52%

17.68%

+77.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.57%

24.21%

+75.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.21%

28.20%

+83.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.92%

28.20%

+83.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULC и SFD

FULC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

ПозицияTTM2025
FULC
Fulcrum Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%
SFD
Smithfield Foods, Inc		4.26%4.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FULC и SFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulcrum Therapeutics, Inc. и Smithfield Foods, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.80B
(FULC) Общая выручка
(SFD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FULC and SFD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FULC has higher volatility (73.81%) compared to SFD (6.10%). In terms of maximum drawdown, FULC dropped -92.70% vs SFD's -18.43%.

SFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULC и SFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор