Сравнение FULC с SFD
FULC (Fulcrum Therapeutics, Inc.) and SFD (Smithfield Foods, Inc) are both stocks. FULC operates in Biotechnology (Healthcare), while SFD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, FULC returned -47.71% vs 9.54% for SFD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FULC и SFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FULC показывает доходность -66.76%, что значительно ниже, чем у SFD с доходностью 13.14%.
FULC
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -42.77%
- С начала года
- -66.76%
- 6 месяцев
- -68.69%
- 1 год
- -47.71%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- -16.02%
- 10 лет*
- —
SFD
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FULC и SFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. | -66.76% | 175.85% |
SFD Smithfield Foods, Inc | 13.14% | 10.98% |
Correlation
The correlation between FULC and SFD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
FULC:
$286.57M
SFD:
$9.74B
FULC:
-$1.15
SFD:
$2.56
FULC:
0.86
SFD:
1.42
FULC:
$0.00
SFD:
$15.56B
FULC:
$0.00
SFD:
$2.09B
FULC:
-$78.37M
SFD:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FULC vs. SFD — Ранг доходности на риск
FULC
SFD
Сравнение FULC c SFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Smithfield Foods, Inc (SFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FULC | SFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.52 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.97 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FULC и SFD
Максимальная просадка FULC за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки SFD в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULC и SFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FULC | SFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.70% | -18.43% | -74.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.49% | -18.43% | -60.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.86% | -15.55% | -72.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.85% | -7.16% | -55.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.86% | 9.87% | +24.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULC и SFD
Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) имеет более высокую волатильность в 74.30% по сравнению с Smithfield Foods, Inc (SFD) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что FULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FULC | SFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 74.30% | 7.91% | +66.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.05% | 18.56% | +68.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.81% | 24.74% | +75.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.34% | 28.69% | +82.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.63% | 28.69% | +82.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULC и SFD
FULC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% |
SFD Smithfield Foods, Inc | 4.56% | 4.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FULC и SFD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulcrum Therapeutics, Inc. и Smithfield Foods, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FULC and SFD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FULC has higher volatility (74.30%) compared to SFD (7.91%). In terms of maximum drawdown, FULC dropped -92.70% vs SFD's -18.43%.
SFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FULC и SFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор