PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULC с TRTN-PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FULC с TRTN-PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FULC (Fulcrum Therapeutics, Inc.) and TRTN-PA (Triton International Ltd) are both stocks. FULC operates in Biotechnology (Healthcare), while TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, FULC returned -17.35%/yr vs 6.65%/yr for TRTN-PA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FULC и TRTN-PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FULC показывает доходность -70.20%, что значительно ниже, чем у TRTN-PA с доходностью 3.66%.

FULC

1 день
4.66%
1 месяц
-51.99%
С начала года
-70.20%
6 месяцев
-61.53%
1 год
-52.06%
3 года*
3.16%
5 лет*
-17.35%
10 лет*
—

TRTN-PA

1 день
0.50%
1 месяц
0.50%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.85%
1 год
10.86%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULC и TRTN-PA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULC
Fulcrum Therapeutics, Inc.		-70.20%140.64%-30.37%-7.28%-58.85%51.07%-29.63%23.26%
TRTN-PA
Triton International Ltd		3.66%9.17%10.10%8.47%-0.37%8.71%7.39%7.16%

Correlation

The correlation between FULC and TRTN-PA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FULC:

$256.84M

TRTN-PA:

$2.63B

EPS

FULC:

-$1.15

TRTN-PA:

$4.65

Коэффициент P/B

FULC:

0.77

TRTN-PA:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

FULC:

$0.00

TRTN-PA:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

FULC:

$0.00

TRTN-PA:

$872.64M

EBITDA (12 мес.)

FULC:

-$78.37M

TRTN-PA:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fulcrum Therapeutics, Inc.

Triton International Ltd

Часто сравнивают с FULC:
FULC с BIOXFULC с MELIFULC с XRP-USDFULC с CHDFULC с GLDFULC с SFDFULC с SIVR
Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с OWLTTRTN-PA с CODXTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с IAUMTRTN-PA с RNMBY

Доходность на риск

FULC vs. TRTN-PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULC
Ранг доходности на риск FULC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULC: 33
Ранг коэф-та Мартина
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULC c TRTN-PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULCTRTN-PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.47

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
2.03

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.72

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

13.89

-15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULC vs. TRTN-PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULC на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TRTN-PA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULC и TRTN-PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULCTRTN-PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.47

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.76

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.41

-0.58

Просадки

Сравнение просадок FULC и TRTN-PA

Максимальная просадка FULC за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки TRTN-PA в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULC и TRTN-PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULCTRTN-PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-57.11%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.49%

-2.93%

-75.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.08%

-3.54%

-75.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.70%

-7.48%

-85.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.12%

-0.38%

-88.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.67%

-2.32%

-60.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.40%

0.78%

+29.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FULC и TRTN-PA

Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) имеет более высокую волатильность в 73.81% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PA) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULCTRTN-PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

73.81%

2.11%

+71.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.52%

5.14%

+90.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.57%

7.43%

+92.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.21%

8.81%

+102.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.92%

21.36%

+90.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULC и TRTN-PA

FULC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FULC
Fulcrum Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.17%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FULC и TRTN-PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulcrum Therapeutics, Inc. и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202220232024202520260
331.25M
(FULC) Общая выручка
(TRTN-PA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FULC and TRTN-PA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FULC has higher volatility (73.81%) compared to TRTN-PA (2.11%). In terms of maximum drawdown, FULC dropped -92.70% vs TRTN-PA's -57.11%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULC и TRTN-PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор