Сравнение FULBX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FULBX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FULBX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 0.30% | 5.50% | 5.35% | 5.15% | -1.31% | 0.02% | 2.29% | 3.32% | 1.24% | 1.37% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FULBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции FULBX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.40% против 3.34% соответственно.
FULBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.40%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULBX и TRBUX
FULBX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
FULBX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
FULBX
TRBUX
Сравнение FULBX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULBX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 4.39 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.32 | 13.90 | -6.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.46 | 5.56 | -3.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.04 | 22.36 | -13.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.74 | 68.15 | -35.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULBX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 4.39 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 2.55 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 2.21 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.94 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между FULBX и TRBUX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULBX и TRBUX
Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 4.32% | 4.79% | 3.99% | 2.67% | 1.00% | 0.56% | 1.49% | 2.16% | 1.90% | 1.25% | 0.84% | 0.64% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок FULBX и TRBUX
Максимальная просадка FULBX за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULBX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FULBX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -4.15% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.54% | -0.39% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.60% | -2.68% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -4.15% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.39% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.22% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.13% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULBX и TRBUX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FULBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FULBX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.20% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.32% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 2.06% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.70% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 1.52% | -0.28% |