Сравнение FULBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FULBX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FULBX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 0.30% | 5.50% | 5.35% | 5.15% | -1.31% | 0.02% | 2.29% | 3.32% | 1.24% | 1.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FULBX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FULBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.40% против 14.14% соответственно.
FULBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.40%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULBX и VOO
FULBX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FULBX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FULBX
VOO
Сравнение FULBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULBX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 1.01 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.32 | 1.53 | +5.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.46 | 1.23 | +1.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.04 | 1.55 | +7.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.74 | 7.31 | +25.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.01 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 0.71 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 0.79 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FULBX и VOO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULBX и VOO
Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 4.32% | 4.79% | 3.99% | 2.67% | 1.00% | 0.56% | 1.49% | 2.16% | 1.90% | 1.25% | 0.84% | 0.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FULBX и VOO
Максимальная просадка FULBX за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULBX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FULBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -33.99% | +28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.54% | -11.98% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.60% | -24.52% | +21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -33.99% | +29.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -5.55% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.72% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.55% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULBX и VOO
Текущая волатильность для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FULBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FULBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 5.34% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 9.47% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 18.11% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 16.82% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 17.99% | -16.75% |