PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULBX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULBX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FULBX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULBX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		0.30%5.50%5.35%5.15%-1.31%0.02%2.29%3.32%0.60%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, FULBX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

FULBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.31%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.40%

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с FULBX:
FULBX с VOOFULBX с TSDOXFULBX с FHCOXFULBX с DFIHXFULBX с QAMNXFULBX с BUBIXFULBX с BUSIX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий FULBX и CUTAX

FULBX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

FULBX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULBX
Ранг доходности на риск FULBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULBX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULBXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

3.33

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.21

5.65

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.63

2.40

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.04

7.51

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.30

39.18

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULBX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULBX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULBX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULBXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

3.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

2.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.77

-0.69

Корреляция

Корреляция между FULBX и CUTAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULBX и CUTAX

Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		4.32%4.79%3.99%2.67%1.00%0.56%1.49%2.16%1.90%1.25%0.84%0.64%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FULBX и CUTAX

Максимальная просадка FULBX за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULBX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULBXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-1.79%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.54%

-0.40%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.60%

-1.79%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.40%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.22%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.08%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FULBX и CUTAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) составляет 0.30%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что FULBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULBXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.38%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

0.63%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

0.89%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

1.03%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

0.93%

+0.31%