Сравнение FULBX с CUTAX
FULBX (Federated Hermes Ultra Short Bond Fund) and CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, FULBX returned 3.12%/yr vs 2.35%/yr for CUTAX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FULBX charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for CUTAX.
Доходность
Сравнение доходности FULBX и CUTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FULBX показывает доходность 1.40%, а CUTAX немного выше – 1.44%.
FULBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 2.46%
CUTAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FULBX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 1.40% | 5.50% | 5.35% | 5.15% | -1.31% | 0.02% | 2.29% | 3.32% | 0.60% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 1.44% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
Correlation
The correlation between FULBX and CUTAX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FULBX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
FULBX
CUTAX
Сравнение FULBX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULBX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.67 | 3.01 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.25 | 6.07 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.84 | 38.49 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULBX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.77 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | 2.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.87 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок FULBX и CUTAX
Максимальная просадка FULBX за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULBX и CUTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FULBX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -1.79% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.54% | -0.61% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | -1.01% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.60% | -1.73% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.21% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.10% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULBX и CUTAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) составляет 0.48%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что FULBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FULBX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.66% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | 0.83% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 0.98% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 1.06% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 0.95% | +0.31% |
Сравнение комиссий FULBX и CUTAX
FULBX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULBX и CUTAX
Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CUTAX в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 3.07% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 4.60% | 4.79% | 3.99% | 2.67% | 1.00% | 0.56% | 1.49% | 2.16% | 1.90% | 1.25% | 0.84% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FULBX and CUTAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUTAX has higher volatility (0.66%) compared to FULBX (0.48%). In terms of maximum drawdown, FULBX dropped -5.43% vs CUTAX's -1.79%.
CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FULBX и CUTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор