- ISIN
- US31428Q7549
- CUSIP
- 31428Q754
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 30 мая 1997 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции FULBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FULBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,166.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) показал доход в 1.40% с начала года и 4.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FULBX составила 2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 2.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FULBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 40 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении FULBX закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 30 апр. 1998 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.46% | -0.06% | 0.36% | 0.36% | 0.00% | 1.40% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 0.61% | 0.40% | 0.19% | 0.30% | 0.62% | 0.41% | 0.62% | 0.40% | 0.40% | 0.50% | 0.49% | 5.50% |
| 2024 | 0.68% | 0.24% | 0.22% | 0.16% | 0.63% | 0.11% | 0.86% | 0.65% | 0.64% | 0.10% | 0.52% | 0.42% | 5.35% |
| 2023 | 0.77% | 0.21% | 0.34% | 0.47% | 0.27% | 0.28% | 0.52% | 0.22% | 0.29% | 0.00% | 0.77% | 0.90% | 5.15% |
| 2022 | -0.16% | -0.26% | -0.48% | -0.26% | -0.03% | -0.55% | 0.22% | 0.01% | -0.33% | -0.18% | 0.30% | 0.43% | -1.31% |
| 2021 | 0.11% | 0.00% | -0.04% | 0.07% | 0.16% | -0.05% | 0.16% | 0.05% | -0.05% | -0.17% | -0.16% | -0.05% | 0.02% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund has an annualized alpha of 1.72%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund captured 5.44% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.34%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.44%
- Участие в снижении
- -0.34%
Комиссия
Комиссия FULBX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FULBX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FULBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.67 | 1.41 | +1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.25 | 2.93 | +6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.84 | 13.52 | +29.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Ultra Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.45 | $0.37 | $0.25 | $0.09 | $0.05 | $0.14 | $0.20 | $0.17 | $0.11 | $0.08 | $0.06 |
Дивидендный доход | 4.60% | 4.79% | 3.99% | 2.67% | 1.00% | 0.56% | 1.49% | 2.16% | 1.90% | 1.25% | 0.84% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.37 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund показал максимальную просадку в 5.43%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -5.43%нояб. 2008 г. | 9mo 24d | 6mo 19d | 1y 4moфевр. 2008 г. - июнь 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -4.67%март 2020 г. | 19d | 3mo 28d | 4mo 17dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2005 года2005 | -4.16%март 2005 г. | 3y 4mo | 1y 8mo | 5y 16dнояб. 2001 г. - нояб. 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.60%окт. 2022 г. | 1y 26d | 6mo 11d | 1y 7moсент. 2021 г. - апр. 2023 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -1.70%май 2000 г. | 11mo 24d | 7mo 23d | 1y 7moмай 1999 г. - дек. 2000 г. |
Показатели просадок
| FULBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -56.78% | +51.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.54% | -9.10% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | -18.90% | +18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.60% | -25.43% | +22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -33.92% | +29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -10.72% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.97% | -1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FULBX
Добавьте Federated Hermes Ultra Short Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FULBX