PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULBX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULBX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FULBX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULBX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		0.30%5.50%5.35%5.15%-1.31%-0.44%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FULBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

FULBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.31%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.40%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FULBX:
FULBX с VOOFULBX с TSDOXFULBX с FHCOXFULBX с DFIHXFULBX с CUTAXFULBX с BUBIXFULBX с BUSIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий FULBX и QAMNX

FULBX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

FULBX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULBX
Ранг доходности на риск FULBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULBX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULBX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULBXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.23

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.32

1.90

+5.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.46

1.27

+1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.04

1.97

+7.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.74

5.71

+27.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULBX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULBX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULBX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULBXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.23

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.87

+0.21

Корреляция

Корреляция между FULBX и QAMNX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULBX и QAMNX

Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		4.32%4.79%3.99%2.67%1.00%0.56%1.49%2.16%1.90%1.25%0.84%0.64%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FULBX и QAMNX

Максимальная просадка FULBX за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULBX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULBXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-17.97%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.54%

-4.16%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.42%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-5.25%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.44%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FULBX и QAMNX

Текущая волатильность для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) составляет 0.28%, в то время как у Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что FULBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULBXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.03%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

4.88%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

6.38%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

14.04%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

14.04%

-12.80%