Сравнение FULBX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FULBX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FULBX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 0.30% | 5.50% | 5.35% | 5.15% | -1.31% | 0.02% | 4.86% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FULBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
FULBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.40%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULBX и MUIIX
FULBX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
FULBX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
FULBX
MUIIX
Сравнение FULBX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULBX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 3.24 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.32 | 16.83 | -9.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.46 | 8.51 | -6.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.04 | 42.24 | -33.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.74 | 88.82 | -56.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULBX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 3.24 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 1.94 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.83 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между FULBX и MUIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULBX и MUIIX
Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 4.32% | 4.79% | 3.99% | 2.67% | 1.00% | 0.56% | 1.49% | 2.16% | 1.90% | 1.25% | 0.84% | 0.64% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FULBX и MUIIX
Максимальная просадка FULBX за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULBX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FULBX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -1.20% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.54% | -0.10% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.60% | -1.20% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.10% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.06% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.05% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULBX и MUIIX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FULBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FULBX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.10% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.81% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 1.24% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.57% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 1.44% | -0.20% |