PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULBX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULBX с DFYGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).

FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FULBX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULBX и DFYGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		0.30%5.50%5.35%5.15%-1.31%0.02%2.29%3.32%1.24%1.37%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, FULBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции FULBX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.40% против 1.38% соответственно.

FULBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.31%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.40%

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

DFA Two-Year Government Portfolio

Часто сравнивают с FULBX:
FULBX с VOOFULBX с TSDOXFULBX с FHCOXFULBX с DFIHXFULBX с CUTAXFULBX с QAMNXFULBX с BUBIX
Часто сравнивают с DFYGX:
DFYGX с CULAXDFYGX с CUSDXDFYGX с PIASXDFYGX с BBBIXDFYGX с FAPGXDFYGX с PRTBXDFYGX с SADIX

Сравнение комиссий FULBX и DFYGX

FULBX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.

FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio

Доходность на риск

FULBX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULBX
Ранг доходности на риск FULBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULBX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULBX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULBXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.38

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.32

2.73

+4.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.46

3.66

-1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.04

1.91

+7.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.74

5.30

+27.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULBX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULBX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFYGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULBX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULBXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

1.56

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.94

1.40

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.85

-0.77

Корреляция

Корреляция между FULBX и DFYGX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULBX и DFYGX

Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности DFYGX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		4.32%4.79%3.99%2.67%1.00%0.56%1.49%2.16%1.90%1.25%0.84%0.64%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок FULBX и DFYGX

Максимальная просадка FULBX за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULBX и DFYGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULBXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-4.46%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.54%

-1.04%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.60%

-4.36%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-4.46%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.30%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.38%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FULBX и DFYGX

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FULBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULBXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.15%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

0.41%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

1.21%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

1.22%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

0.99%

+0.25%