Сравнение FULBX с BUSIX
FULBX (Federated Hermes Ultra Short Bond Fund) and BUSIX (Sterling Capital Ultra Short Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FULBX charges 0.47%/yr vs 0.27%/yr for BUSIX.
Доходность
Сравнение доходности FULBX и BUSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FULBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 2.46%
BUSIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FULBX и BUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 1.40% | 5.50% | 5.35% | 5.15% | -1.31% | 0.02% | 2.29% | 3.32% | 1.24% | 1.37% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
Correlation
The correlation between FULBX and BUSIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between FULBX and BUSIX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FULBX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск
FULBX
BUSIX
Сравнение FULBX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULBX | BUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULBX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FULBX и BUSIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FULBX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FULBX и BUSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FULBX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | — | — |
Сравнение комиссий FULBX и BUSIX
FULBX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BUSIX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULBX и BUSIX
Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BUSIX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.19% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 4.60% | 4.79% | 3.99% | 2.67% | 1.00% | 0.56% | 1.49% | 2.16% | 1.90% | 1.25% | 0.84% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FULBX and BUSIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FULBX и BUSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор