Сравнение FULBX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FULBX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FULBX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 0.30% | 5.50% | 5.35% | 5.15% | -1.31% | 0.02% | 2.29% | 3.32% | 1.24% | 1.37% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FULBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции FULBX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.40% против -13.59% соответственно.
FULBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.40%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULBX и BEARX
FULBX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
FULBX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FULBX
BEARX
Сравнение FULBX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULBX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | -0.82 | +3.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.32 | -1.12 | +8.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.46 | 0.84 | +1.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.04 | -0.44 | +9.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.74 | -0.54 | +33.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULBX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | -0.82 | +3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | -0.60 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | -0.82 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | -0.01 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между FULBX и BEARX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULBX и BEARX
Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 4.32% | 4.79% | 3.99% | 2.67% | 1.00% | 0.56% | 1.49% | 2.16% | 1.90% | 1.25% | 0.84% | 0.64% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FULBX и BEARX
Максимальная просадка FULBX за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULBX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FULBX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -95.38% | +89.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.54% | -26.53% | +25.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.60% | -48.32% | +45.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -78.77% | +74.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -95.04% | +94.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -60.85% | +60.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 21.58% | -21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULBX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) составляет 0.28%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FULBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FULBX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 4.93% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 9.20% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 15.37% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 17.01% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 16.64% | -15.40% |