Сравнение FUL с PH
FUL (H.B. Fuller Company) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FUL returned 4.39%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 4.39% против 25.12% соответственно.
FUL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 4.39%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам FUL и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 7.83% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between FUL and PH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.42 |
The correlation between FUL and PH shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.53B
PH:
$115.65B
FUL:
$2.88
PH:
$27.11
FUL:
22.06
PH:
33.33
FUL:
1.02
PH:
5.53
FUL:
1.71
PH:
7.43
FUL:
$3.46B
PH:
$20.99B
FUL:
$1.11B
PH:
$7.81B
FUL:
$495.48M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. PH — Ранг доходности на риск
FUL
PH
Сравнение FUL c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUL | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.90 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 5.64 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUL и PH
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -66.92% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -19.34% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -26.79% | -16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -28.64% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -54.68% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -11.49% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -15.33% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 6.52% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и PH
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 7.58% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 18.96% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.83% | 25.10% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 28.68% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 31.70% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и PH
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.49% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и PH
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and PH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.90%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор