Сравнение FUL с GWW
FUL (H.B. Fuller Company) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GWW operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, FUL returned 3.57%/yr vs 21.70%/yr for GWW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 39.49%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 3.57% против 21.70% соответственно.
FUL
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.31%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 3.57%
GWW
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.24%
- 6 месяцев
- 32.37%
- С начала года
- 39.49%
- 1 год
- 36.03%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 26.63%
- 10 лет*
- 21.70%
Сравнение доходности по годам FUL и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | -1.03% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 39.49% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between FUL and GWW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.36 |
The correlation between FUL and GWW shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.14B
GWW:
$66.19B
FUL:
$3.36
GWW:
$37.36
FUL:
17.39
GWW:
37.53
FUL:
0.92
GWW:
3.64
FUL:
1.54
GWW:
16.91
FUL:
$3.51B
GWW:
$18.38B
FUL:
$1.14B
GWW:
$7.20B
FUL:
$511.88M
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. GWW — Ранг доходности на риск
FUL
GWW
Сравнение FUL c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUL | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.71 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 5.73 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUL и GWW
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -56.73% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -13.35% | -13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -24.50% | -18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -24.50% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -41.60% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.43% | 0.00% | -30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -10.99% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 6.30% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и GWW
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 7.26% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.90% | 18.22% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 25.20% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 24.75% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 28.54% | +2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и GWW
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности GWW в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.63% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.66% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и GWW
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and GWW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (10.95%) compared to GWW (7.26%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор