Сравнение FUIPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FUIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FUIPX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUIPX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUIPX Fidelity Freedom Index 2060 Fund | -1.58% | 21.50% | 14.23% | 19.99% | -18.17% | 16.00% | 23.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 27.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FUIPX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FUIPX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUIPX и VTI
FUIPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUIPX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FUIPX
VTI
Сравнение FUIPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUIPX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.52 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.54 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.30 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUIPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.48 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FUIPX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUIPX и VTI
Дивидендная доходность FUIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUIPX Fidelity Freedom Index 2060 Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.96% | 2.05% | 1.97% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FUIPX и VTI
Максимальная просадка FUIPX за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUIPX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUIPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -55.45% | +29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.30% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.36% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.54% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -8.08% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.60% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUIPX и VTI
Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FUIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUIPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.48% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.75% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 19.02% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 17.41% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 18.29% | -4.06% |