PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUIPX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUIPX с SCHG

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FUIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUIPX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между FUIPX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FUIPX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.20%
108.03%
FUIPX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUIPX:

0.72

SCHG:

0.60

Коэф-т Сортино

FUIPX:

1.10

SCHG:

0.98

Коэф-т Омега

FUIPX:

1.16

SCHG:

1.14

Коэф-т Кальмара

FUIPX:

0.77

SCHG:

0.64

Коэф-т Мартина

FUIPX:

3.46

SCHG:

2.22

Индекс Язвы

FUIPX:

3.27%

SCHG:

6.72%

Дневная вол-ть

FUIPX:

15.68%

SCHG:

24.97%

Макс. просадка

FUIPX:

-26.35%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FUIPX:

-4.66%

SCHG:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, FUIPX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.73%.

FUIPX

С начала года

0.50%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-0.63%

1 год

9.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-8.73%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-5.05%

1 год

12.49%

5 лет

18.01%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FUIPX и SCHG

FUIPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUIPX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund
График комиссии FUIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUIPX: 0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUIPX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUIPX
Ранг риск-скорректированной доходности FUIPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUIPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUIPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUIPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUIPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUIPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUIPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FUIPX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FUIPX: 0.72
SCHG: 0.60
Коэффициент Сортино FUIPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FUIPX: 1.10
SCHG: 0.98
Коэффициент Омега FUIPX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FUIPX: 1.16
SCHG: 1.14
Коэффициент Кальмара FUIPX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FUIPX: 0.77
SCHG: 0.64
Коэффициент Мартина FUIPX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FUIPX: 3.46
SCHG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа FUIPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUIPX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.60
FUIPX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUIPX и SCHG

Дивидендная доходность FUIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SCHG в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUIPX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund		2.00%2.01%1.96%1.98%1.60%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FUIPX и SCHG

Максимальная просадка FUIPX за все время составила -26.35%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUIPX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.66%
-12.59%
FUIPX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FUIPX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) составляет 11.09%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что FUIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
16.39%
FUIPX
SCHG