PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUIPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUIPX с SPY

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FUIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUIPX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FUIPX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FUIPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.20%
95.20%
FUIPX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUIPX:

0.72

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

FUIPX:

1.10

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

FUIPX:

1.16

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

FUIPX:

0.77

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

FUIPX:

3.46

SPY:

2.48

Индекс Язвы

FUIPX:

3.27%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

FUIPX:

15.68%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FUIPX:

-26.35%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FUIPX:

-4.66%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, FUIPX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.13%.

FUIPX

С начала года

0.50%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-0.63%

1 год

9.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FUIPX и SPY

FUIPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
FUIPX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund
График комиссии FUIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUIPX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUIPX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUIPX
Ранг риск-скорректированной доходности FUIPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUIPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUIPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUIPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUIPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUIPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUIPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FUIPX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FUIPX: 0.72
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино FUIPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FUIPX: 1.10
SPY: 0.94
Коэффициент Омега FUIPX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FUIPX: 1.16
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара FUIPX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FUIPX: 0.77
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина FUIPX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FUIPX: 3.46
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа FUIPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUIPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.57
FUIPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUIPX и SPY

Дивидендная доходность FUIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPY в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUIPX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund		2.00%2.01%1.96%1.98%1.60%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FUIPX и SPY

Максимальная просадка FUIPX за все время составила -26.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUIPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.66%
-9.29%
FUIPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FUIPX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) составляет 11.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что FUIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
15.00%
FUIPX
SPY