Сравнение FUIPX с SPY

С начала года, FUIPX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FUIPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUIPX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUIPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FUIPX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FUIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка FUIPX за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUIPX и SPY.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FUIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.