PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUIPX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUIPX с SSSYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FUIPX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - FUIPX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FUIPX returned 9.91%/yr vs 13.57%/yr for SSSYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FUIPX charges 0.06%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.

Доходность

Сравнение доходности FUIPX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUIPX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью 9.78%.

FUIPX

1 день
-0.17%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.94%
6 месяцев
11.34%
1 год
26.91%
3 года*
19.07%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

SSSYX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.78%
1 год
25.47%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.57%
10 лет*
45.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUIPX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUIPX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund		11.94%21.50%14.23%19.99%-18.17%16.00%23.45%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		9.78%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%20.90%

Correlation

The correlation between FUIPX and SSSYX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between FUIPX and SSSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с FUIPX:
FUIPX с FXAIXFUIPX с SPYFUIPX с FPADXFUIPX с VFIAXFUIPX с SCHGFUIPX с AOAFUIPX с VIMAX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с OIEJX

Доходность на риск

FUIPX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUIPX
Ранг доходности на риск FUIPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUIPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUIPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUIPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUIPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUIPX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUIPXSSSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.15

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.91

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.02

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

13.62

-0.31

FUIPX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUIPX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUIPX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUIPX и SSSYX

Максимальная просадка FUIPX за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUIPX и SSSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUIPXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-33.77%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.88%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-18.74%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-24.49%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.72%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.91%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.96%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FUIPX и SSSYX

Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FUIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUIPXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.67%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.83%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.49%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.98%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

121.18%

-106.91%

Сравнение комиссий FUIPX и SSSYX

FUIPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUIPX и SSSYX

Дивидендная доходность FUIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SSSYX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUIPX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund		1.74%2.00%2.01%1.96%2.05%1.97%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.31%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FUIPX and SSSYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FUIPX has higher volatility (5.07%) compared to SSSYX (4.67%). In terms of maximum drawdown, FUIPX dropped -26.20% vs SSSYX's -33.77%.

FUIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUIPX и SSSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор