Сравнение FUIPX с URINX

С начала года, FUIPX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FUIPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUIPX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUIPX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FUIPX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FUIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности URINX в 6.08%

Максимальная просадка FUIPX за все время составила -26.20%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUIPX и URINX.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FUIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.