Сравнение FUENX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FUENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FUENX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUENX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | -0.29% | 4.63% | 2.32% | 7.27% | -9.29% | 1.99% | 3.07% | 8.27% | 0.72% | 1.02% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FUENX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
FUENX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUENX и ITOT
FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUENX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FUENX
ITOT
Сравнение FUENX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUENX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 7.25 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUENX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FUENX и ITOT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUENX и ITOT
Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 2.95% | 3.14% | 2.90% | 2.58% | 1.38% | 1.40% | 1.54% | 2.95% | 2.61% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FUENX и ITOT
Максимальная просадка FUENX за все время составила -14.32%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUENX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | -55.20% | +40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -12.34% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -25.36% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -5.51% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -7.02% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.61% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUENX и ITOT
Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 1.09%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUENX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.49% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 9.78% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 18.68% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 17.36% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 18.25% | -14.03% |