PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUENX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
3.31%
FUENX
FXNAX

Доходность по периодам

С начала года, FUENX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.62%.


FUENX

С начала года

2.65%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

3.25%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

1.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXNAX

С начала года

1.62%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

3.32%

1 год

6.17%

5 лет (среднегодовая)

-0.52%

10 лет (среднегодовая)

1.27%

Основные характеристики


FUENXFXNAX
Коэф-т Шарпа2.080.98
Коэф-т Сортино3.121.47
Коэф-т Омега1.491.17
Коэф-т Кальмара1.110.38
Коэф-т Мартина8.603.04
Индекс Язвы0.78%1.82%
Дневная вол-ть3.20%5.69%
Макс. просадка-13.89%-19.64%
Текущая просадка-1.15%-10.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и FXNAX

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FUENX и FXNAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.980.98
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.971.47
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.17
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.190.38
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.163.04
FUENX
FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
0.98
FUENX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и FXNAX

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и FXNAX

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-10.08%
FUENX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32%
1.45%
FUENX
FXNAX