PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUENXFXNAX
Дох-ть с нач. г.2.44%1.62%
Дох-ть за 1 год7.70%6.49%
Дох-ть за 3 года0.17%-2.33%
Дох-ть за 5 лет1.37%-0.47%
Коэф-т Шарпа2.281.11
Коэф-т Сортино3.431.67
Коэф-т Омега1.541.20
Коэф-т Кальмара1.070.41
Коэф-т Мартина9.763.68
Индекс Язвы0.75%1.73%
Дневная вол-ть3.28%5.86%
Макс. просадка-13.89%-19.64%
Текущая просадка-1.35%-10.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FUENX и FXNAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FUENX и FXNAX

С начала года, FUENX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
2.40%
FUENX
FXNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и FXNAX

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.46
FXNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.68

Сравнение коэффициента Шарпа FUENX и FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
1.11
FUENX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и FXNAX

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и FXNAX

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-10.08%
FUENX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и FXNAX

Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.60% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
1.62%
FUENX
FXNAX