Сравнение FUAMX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
FUAMX управляется Fidelity. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FUAMX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUAMX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.36% | 8.00% | 0.40% | 4.08% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%.
FUAMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUAMX и GUSTX
FUAMX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUAMX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
FUAMX
GUSTX
Сравнение FUAMX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUAMX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 3.18 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 10.74 | -9.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 7.08 | -5.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 20.50 | -19.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 58.55 | -54.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUAMX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.18 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.03 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.44 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между FUAMX и GUSTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUAMX и GUSTX
Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.35% | 3.52% | 3.58% | 2.20% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FUAMX и GUSTX
Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUAMX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -79.98% | +59.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -0.20% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.27% | -1.19% | -17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -77.89% | +71.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -35.61% | +28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.07% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUAMX и GUSTX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUAMX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.29% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 0.83% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 1.27% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.73% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 25.44% | -19.57% |