PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с DFIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с DFIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX).

FUAMX управляется Fidelity. DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и DFIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и DFIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		0.16%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DFIGX с доходностью 0.16%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

DFIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с DFIGX:
DFIGX с DIPSXDFIGX с VGITDFIGX с DFFVXDFIGX с SWAGXDFIGX с JPLDDFIGX с MWTIXDFIGX с SPTI

Сравнение комиссий FUAMX и DFIGX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFIGX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. DFIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c DFIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXDFIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.72

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.06

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

3.67

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. DFIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIGX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и DFIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXDFIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.99

-0.77

Корреляция

Корреляция между FUAMX и DFIGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и DFIGX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DFIGX в 2.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и DFIGX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, примерно равная максимальной просадке DFIGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и DFIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXDFIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-19.56%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.58%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-17.62%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-7.23%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.09%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.09%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и DFIGX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXDFIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.51%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.60%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

4.41%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.21%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

5.35%

+0.52%