PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с DFEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с DFEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).

FUAMX управляется Fidelity. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и DFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		0.38%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.59%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с PHYQXDFEQX с VFSUXDFEQX с SPGPDFEQX с RSDIX

Сравнение комиссий FUAMX и DFEQX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXDFEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

4.12

-3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

6.61

-5.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

2.55

-1.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.59

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

20.66

-16.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. DFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DFEQX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXDFEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

4.12

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.93

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.11

-0.89

Корреляция

Корреляция между FUAMX и DFEQX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и DFEQX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		3.94%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и DFEQX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и DFEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXDFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-8.40%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-0.76%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-8.40%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-0.55%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-0.96%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.17%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и DFEQX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXDFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.46%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

0.66%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

0.91%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

2.06%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

1.70%

+4.17%