Сравнение FUAMX с DFAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).
FUAMX управляется Fidelity. DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FUAMX и DFAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUAMX и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.46% | 8.00% | 0.40% | 4.08% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | -0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FUAMX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью -0.34%.
FUAMX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUAMX и DFAPX
FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFAPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUAMX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
FUAMX
DFAPX
Сравнение FUAMX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUAMX | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.98 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.81 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 5.33 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUAMX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.98 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FUAMX и DFAPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUAMX и DFAPX
Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности DFAPX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.36% | 3.52% | 3.58% | 2.20% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FUAMX и DFAPX
Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и DFAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUAMX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -18.30% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.61% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.27% | -18.22% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -2.17% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -3.50% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.89% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUAMX и DFAPX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUAMX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.57% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.52% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.34% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 5.80% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.88% | +0.99% |