PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%8.68%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с FTXSXFTZIX с AVALXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий FTZIX и SVPFX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

FTZIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.48

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.66

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.61

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

3.32

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.48

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.40

Корреляция

Корреляция между FTZIX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и SVPFX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и SVPFX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-6.37%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-5.22%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.35%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-1.99%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.98%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и SVPFX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

0.85%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

1.37%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

8.01%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

5.59%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

5.59%

+16.80%