PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и SGOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTSIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FTZIX и SGOIX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

FTZIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.21

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.80

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.59

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

10.79

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.21

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.88

-0.09

Корреляция

Корреляция между FTZIX и SGOIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и SGOIX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и SGOIX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-35.54%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.35%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-21.39%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-8.91%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-4.57%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.72%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и SGOIX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 6.39% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.40%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

9.85%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

13.64%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

11.77%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

11.37%

+11.02%