PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и RCKSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с FTXSXFTZIX с AVALXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с GQEIX

Сравнение комиссий FTZIX и RCKSX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

FTZIX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.06

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.09

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

10.93

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.37

+0.42

Корреляция

Корреляция между FTZIX и RCKSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и RCKSX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и RCKSX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-57.88%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.29%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-23.50%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-1.74%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-9.58%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.16%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и RCKSX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.72%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

8.88%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

16.40%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

15.78%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

17.59%

+4.80%