PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и FSKAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		1.20%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

FTZIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-8.49%
С начала года
1.20%
6 месяцев
10.10%
1 год
27.55%
3 года*
22.27%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAPFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FTZIX и FSKAX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FTZIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.83

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.29

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.04

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

5.05

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.83

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.78

-0.02

Корреляция

Корреляция между FTZIX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и FSKAX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и FSKAX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-35.01%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.42%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-25.39%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-8.92%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-4.05%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.57%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и FSKAX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.42%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.40%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

18.50%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

17.38%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

18.42%

+3.95%