Сравнение FTXSX с UMBHX
FTXSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FTXSX charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности FTXSX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTXSX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 35.61%
- 6 месяцев
- 32.37%
- 1 год
- 65.88%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
UMBHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXSX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTXSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 2.42% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 4.55% |
Correlation
The correlation between FTXSX and UMBHX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXSX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
FTXSX
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTXSX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXSX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXSX и UMBHX
Максимальная просадка FTXSX за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки UMBHX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXSX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXSX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -5.16% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.78% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -1.40% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXSX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXSX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 33.47% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 33.47% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 33.47% | -5.70% |
Сравнение комиссий FTXSX и UMBHX
FTXSX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXSX и UMBHX
Ни FTXSX, ни UMBHX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTXSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.00% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FTXSX and UMBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FTXSX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор