PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и NEAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-17.77%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий FTXNX и NEAIX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

FTXNX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.17

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.74

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

4.33

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

15.43

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.17

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между FTXNX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и NEAIX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и NEAIX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-35.93%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-13.98%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-35.93%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-7.73%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-8.73%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и NEAIX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

11.64%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

19.83%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

28.92%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

24.33%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

24.46%

+3.21%