PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%2.11%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий FTXNX и FECGX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FTXNX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.94

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.46

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.53

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.20

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.94

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.24

Корреляция

Корреляция между FTXNX и FECGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и FECGX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM2025202420232022202120202019
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и FECGX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-41.85%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-14.81%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-40.34%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-11.15%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-16.11%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.36%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и FECGX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

8.83%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

16.56%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

25.37%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

24.52%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

27.32%

+0.35%